Konsep Kualitas Pasar Dengan Pasar Internal

Konsep Kualitas Pasar Dengan Pasar Internal

Konsultan Pajak Jakarta Barat – Dalam artikel hari ini, saya ingin berbagi dengan Anda sebuah konsep yang telah saya sampaikan kepada beberapa siswa saya. Ini adalah konsep yang cukup sederhana namun kuat tentang bagaimana Market Internals dapat digunakan

Ambil Pasar Internal yang ada, katakanlah NYSE TICK.

Gunakan NYSE TICK untuk menentukan zona kualitas pasar tidak tren, tren, dan sangat tren.

Dengan melakukan ini, kami telah menciptakan 3 zona kualitas yang berbeda untuk pasar yang diberikan ini, yang akan saya sebut Kualitas Pasar (MQ).

Untuk setiap zona MQ, kita dapat mengatur eksposur risiko jumlah kontrak yang berbeda atau bahkan beralih di antara strategi perdagangan yang berbeda.

Mari kita lihat sebuah contoh

Jika kita menggunakan NYSE TICK (konsep MQ ini bisa diterapkan ke semua Market Internals lainnya), maka langkah pertama adalah menentukan zona sebagai tren non-trending, trending, dan very-trending.

Menurut pengalaman saya, batas ketika pasar non-tren berubah menjadi tren satu berada pada 300 sampai 400 untuk posisi long, dan -300 sampai -400 untuk posisi short. Kemudian, kita perlu menetapkan batas di mana tren naik menjadi tren kuat, yang didasarkan pada pengalaman saya, di suatu tempat sekitar + 1.000 -1,000.

Definisi dari 3 zona MQ yang berbeda ini, saat menggunakan TICK NYSE, terlihat seperti ini

Sekarang, ketika kita menentukan zona yang berbeda untuk kualitas pasar (MQ), kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apa yang kita lakukan dengan informasi ini Dan ada dua pilihan yang tepat.

Yang pertama adalah manajemen risiko, atau mengubah jumlah kontrak.

Anda cukup menguji jumlah kontrak (1-3 atau 0-2) untuk setiap zona dan melihat bagaimana sistem Anda berperilaku saat Anda menggunakan sejumlah kontrak yang berbeda, sesuai dengan zona MQ tempat Anda berada. Dengan cara yang sama Anda dapat bekerja , tidak hanya dengan jumlah kontrak, tapi juga dengan stop-loss Anda. Jelas bahwa setiap zona mewakili volatilitas yang berbeda dan, oleh karena itu, dengan menggunakan tingkat stop-loss yang berbeda untuk setiap zona MQ dapat membawa hasil yang menarik.

Ini adalah salah satu aplikasi dasar konsep MQ (ini bisa dikembangkan lebih jauh menjadi bentuk yang lebih canggih).

Pilihan kedua adalah menggunakan zona MQ untuk mengganti sistem – seperti ini

Sistem peralihan berdasarkan zona Kualitas Pasar

Non-tren sistem scalping

tren mengikuti tren sistem

sangat tren sistem pengembalian mean

Untuk kondisi pasar yang tidak tren, Anda hanya akan menggunakan sistem scalping yang tidak memerlukan banyak keuntungan. Begitu perubahan Kualitas Pasar ke pasar yang sedang tren, Anda akan beralih ke strategi mengikuti tren (misalnya strategi pelarian). Dan, begitu pasar mencapai tingkat tertentu, ketika tren tersebut mungkin mencapai akhir (ketika NYSE TICK naik di atas + 1000 di bawah -1000), Anda harus mulai mencari beberapa strategi entri kontra-tren (mean-reversion) , yang menunggu koreksi kontra-tren setelah pergerakan pasar yang signifikan (dan Anda mencoba memanfaatkan keuntungan dari koreksi ini).

Dengan menggunakan pendekatan ini, Anda akan mendapatkan satu sistem universal yang akan mengubah pengaturannya sesuai dengan Kualitas Pasar. Ini hanya contoh teoretis – aplikasi praktis terserah Anda. Dan ini cukup banyak pekerjaan untuk diperoleh dari teori ke praktik. Jadi, mari kita ke sana!

Anda juga dapat bekerja lebih jauh mengenai konsep ini, mengembangkannya ke lebih banyak bentuk dan menemukan cara lain untuk menggunakannya – contohnya dengan TICK hanyalah salah satu dari banyak cara di mana Kualitas Pasar dapat digunakan. Atau, Anda bisa menggunakan hibrida dari kedua pendekatan ini – sesuai dengan zona MQ Anda dapat beralih strategi, mengubah stop-loss Anda, atau mungkin mengubah jumlah kontrak.

Yang akan saya lakukan adalah menjaga agar jumlah zona MQ tetap rendah. 2-3 zona benar-benar cukup – dalam kasus lebih banyak zona, ada risiko bahwa Anda tidak dapat memiliki cukup banyak perdagangan di setiap sampel.

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*